揭秘31岁“魔鬼交易员”他让瑞银亏了20亿美元

小齐吝

                                                                                       

"魔鬼交易员"阿多博利

　　31岁"魔鬼交易员"在伦敦被捕 瑞银管理漏洞动摇客户信心
　　瑞士最大银行瑞士联合银行(UBS)9月15日爆出一则惊人消息：一名雇员违规交易导致该行损失20亿美元，这是全球2009年来涉及金额最大的银行雇员诈骗案。同日，为应对愈演愈烈的欧债危机，欧洲央行宣布，将联手美国、英国、日本和瑞士央行向欧洲银行业注入美元流动性，以帮助欧洲银行业渡过难关。
　　英警方逮捕"魔鬼交易员"
　　据伦敦警方介绍，瑞银在当地时间15日凌晨1点左右向伦敦警方报案，称其伦敦分行证券交易员奎库·阿多博利进行了"未经授权的交易"，可能导致该行损失20亿美元；两个半小时后，这名31岁的交易员在工作岗位上被逮捕。
　　消息传出后，在欧洲股市15日普遍上扬的情况下，瑞银当日股价却下挫10.8%，成为该公司2009年3月以来跌幅最大的一天。20亿美元的损失可能让瑞银第三季度亏损。而雪上加霜的消息是，评级机构穆迪公司当天宣布，可能会下调对瑞银的评级。
　　奎库·阿多博利来自非洲加纳，2003年毕业于英国诺丁汉大学，专业是计算机科学，成绩优异，毕业后便进入瑞银伦敦分行工作，是瑞银"德尔塔1"交易平台中的交易型开放式指数基金交易员。
　　阿多博利的父亲曾在联合国驻加纳的机构中工作。这位父亲坚信儿子是清白的，"他可能是判断失误，绝不是故意为之"。
　　嫌犯曾写下"我需要奇迹"
　　目前此案仍在调查中，瑞银和警方均未透露关于违规交易的细节。不过有线索显示，案发前几天，阿多博利在Facebook上写道："我需要奇迹。" 分析人士估计，阿多博利所涉违规交易很可能与外汇市场衍生品有关。
　　金融行业内一些分析师判断，这一交易类型实际上是一种普通期权交易，这种交易类型又称"香草"债券交易，是一种现代衍生金融工具的期权交易。
　　3年前，法国兴业银行期货交易员热罗姆·凯维埃尔因暗箱操作致损49亿欧元，后获刑3年。在那起金融案件中，凯维埃尔同样供职于德尔塔1交易平台，正是使用了"香草"交易。
管理漏洞让客户信心受损
　　专家认为，20亿美元对于瑞银这种顶级跨国投资银行来说不算什么大数额，瑞银也发表声明说，案件不会对客户的资产造成影响。但是，瑞银在2008年已经寻求政府救助，客户对瑞银的信心从今年才开始恢复。专家称，这起案件说明瑞银内部在风险资金管理方面存在严重漏洞，客户刚刚恢复的信心恐怕又会动摇。
　　英国卡斯商学院客座教授克里斯·罗巴克说，违规交易曝光显示瑞银内部风险规避和安全监控体系存在漏洞，令股东对它旗下的投行业务产生质疑。
　　五大央行联手注资解危局
　　"9·15"正是雷曼兄弟倒闭3周年纪念日，不断恶化的欧债危机也令欧洲银行业面临严重信任危机。为稳定市场，欧洲央行15日发布公告称，该行决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行在年底前协同合作，分三次向欧洲银行业注入美元流动性。
　　具体措施是：五大央行向欧洲银行业提供不限量的3月期美元贷款，欧洲各银行可于10月12日、11月9日和12月7日三次向欧洲央行投标申请美元贷款。
　　对此，国际货币基金组织(IMF)新总裁拉加德也表示赞赏，同时，她呼吁各国采取大胆一致的行动，以抗击全球经济减速和日渐恶化的欧债危机。
　　违规交易不可思议
　　瑞士银行对致损20亿美元的违规交易守口如瓶，但媒体却经由不同渠道获得更多有关这桩交易的猜测。交易操作员身份锁定，但交易细节仍半掩面纱。金融行业一些专家点评，这桩交易所涉嫌疑人在瑞银内部职位不高，却能够过手如此大笔交易，实在叫人"不可思议"。
　　一些市场资深操盘手认为，现阶段难以用"未授权"来解释这次由小动作引发的大亏损，因为在瑞银旗下投行的金融系统中，一些大客户的账户始终处于有必要被死盯的状态，任何非常规、大规模的资金转移都应当能够被及时拦截。
　　瑞士苏黎世银行交易分析师克劳德·策恩德评价："这不可思议，但是却有可能发生。很明显，危机处理有漏洞。哪怕是一桩损失不大的交易，都可能产生客户信心层面的损失，这是瑞银最大的损失。"

失乐园&随风

牛人
一念之差可以左右数亿资产
佩服啊！

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把钱都转到我的户头

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骏景豪庭工地

{:15_1009:}

小齐吝

LZHUO2012 发表于 2011-9-20 15:47

谢谢捧场